Forex test gamma

Média Móvel Múltipla de Guppy - GMMA DEFINIÇÃO da Média Múltipla Múltipla de Guppy - GMMA Um indicador usado na análise técnica para identificar tendências em mudança. A técnica consiste em combinar dois grupos de médias móveis com diferentes períodos de tempo. Um conjunto de médias móveis na média móvel múltipla Guppy (GMMA) tem um período de tempo relativamente curto e é usado para determinar a atividade de comerciantes de curto prazo. O número de dias utilizados no conjunto de médias a curto prazo é geralmente 3, 5, 8, 10, 12 ou 15. O outro grupo de médias é criado com períodos de tempo prolongados e é usado para avaliar a atividade de investidores de longo prazo . As médias a longo prazo geralmente usam períodos de 30, 35, 40, 45, 50 ou 60 dias. BREVE BAIXO Múltiplo Mínguez Guppy - GMMA A relação entre os dois conjuntos de médias móveis é usada pelos comerciantes para determinar se a perspectiva de comerciantes de curto prazo se alinha com os investidores que têm uma perspectiva de longo prazo. Mudanças nas tendências são identificadas quando os dois grupos de médias móveis se cruzam. Uma tendência de alta está presente quando as médias móveis de curto prazo estão acima das médias de longo prazo. Por outro lado, uma tendência de baixa ocorre quando as médias de curto prazo estão abaixo das médias de longo prazo. Este termo obtém o seu nome de Daryl Guppy, um comerciante australiano que é creditado com o seu desenvolvimento. Trading com o indicador Gmma e a Importância do Backtesting Se há uma atividade comercial relacionada que eu realmente gosto de fazer é criar estratégias mecânicas simples que possuem uma estatística Vantagem, e pode ser usado com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral, e Forex em particular. Este mês eu examinei um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average) e tentei criar uma estratégia rentável, com base em algumas regras simples. Breve introdução ao indicador GMMA Mesmo que esta ferramenta (desenvolvida pelo comerciante australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma Dukascopy jForex, você pode aplicá-la facilmente em seus gráficos, porque consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA) . As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. A maneira como você troca com o GMMA não é pelo crossover de média móvel típico que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles estiverem compactando ou expandindo) e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, uma vez que acredito que olhar as coisas de forma diferente da maioria das pessoas é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, ignorei as interpretações usuais da GMMA e me concentrei no desenvolvimento de algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade. Ingredientes deste sistema mecânico Ao desenvolver essa estratégia, substituí as EMAs do grupo mais rápido para SMAs (média móvel simples), porque as EMAs reagirão de forma mais nervosa ao mercado e acabarão desencadeando muitos negócios ou fechando prematuramente os existentes. Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em seus gráficos. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para distingui-las facilmente, por exemplo, diferentes tons de azul. Coloque as 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. Adicione um ATR 10, isso irá medir a volatilidade e nos ajudar com dimensionamento de posição e parar a colocação de perdas. Prazo: eu não recomendo usar qualquer coisa menor que 1 hora de velas, porque em prazos mais curtos há muito ruído de preço que sempre tem um impacto muito negativo ao usar médias móveis. Recomendar pares: qualquer par que se trate bem, tem muita liquidez e poucas picos de preços possíveis, pode ser usado. Isso é basicamente todas as principais. Regras da estratégia O objetivo desta estratégia é desencadear negócios somente quando há uma tendência clara no mercado, em todos os prazos. Vá LONGO quando no final da vela atual, todas as médias móveis estão corretamente alinhadas em uma direção de tendência ascendente, em ordem crescente. O EMA 3 será superior ao EMA 5, este será superior ao EMA 8 e, em seguida, EMA 10, até chegar à SMA 60: Vá em curto quando ocorre o contrário e as 12 médias móveis estão alinhadas em ordem decrescente: negociações abertas São exitadas quando a perda de parada inicial é atingida ou mais provável se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais adequadamente alinhadas no final da vela (sempre aguarde que a vela feche). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo da EMA 10, mesmo que todas as outras mantivessem seu alinhamento: a perda de paragem inicial é colocada em 2 x ATR 10. Então, se a ATR 10 for 75 pips, a parada Perda seria colocada 150 pips do preço de entrada. Todas as negociações são inscritas no aberto da próxima vela. Por exemplo, se no final da vela das 10h todas as médias móveis apontam para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa logo quando a vela das 11h começa. Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição Eu não recomendo tamanhos de lote fixos, os mercados são dinâmicos e, portanto, seus negócios devem ser. Como de costume com todas as minhas estratégias, incluo uma calculadora de gerenciamento de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar a perda de parada e determinar o dimensionamento da posição, com base na volatilidade, no tamanho da conta de negociação e quanto desejamos arriscar por comércio. Desta forma, negociamos posições menores quando o mercado é mais volátil e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao combinar os lucros e negociar posições maiores, quanto maior a conta obtém (e o contrário, se começarmos a perder), conseguimos uma taxa de retorno maior do que se trocamos a mesma quantidade o tempo todo. Esta calculadora que desenvolvi foi descrita em outros artigos que escrevi, se você tiver dúvidas, verifique neste artigo como calcular o tamanho da posição e normalizar a volatilidade. Ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece: sempre faço alguns ajustes para melhor adaptá-lo a cada sistema que crie, você pode baixar esta calculadora de meses AQUI (você precisa do Excel para abri-lo). Eu fiz um backout manual desta estratégia em um gráfico diário do EURUSD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2017. 1 pip foi retirado de cada posição, para spread e comissões, eo risco por comércio era 4 Do saldo da conta. Observe que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, usei gráficos diários, porque isso é o que eu troco na minha conta ao vivo, e eu estava olhando para ver se eu poderia adicionar essa estratégia à minha coleção de sistemas. Esta estratégia não desencadeou muitos negócios, 120 em 10 anos. Considerando que há cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal comercial a cada 21 velas, em média. Se ao invés de gráficos diários você usasse as horas, você poderia esperar cerca de 1 sinal comercial por dia. Se alguém quiser uma lista de algumas negociações feitas no backtest, informe-me nos comentários abaixo. Arriscando 4 por comércio, o sistema produziu um retorno positivo total de 51, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21, enquanto a redução máxima foi de 32,1. Ao contrário do artigo dos últimos meses, onde os resultados dessa estratégia excederam minhas expectativas, desta vez eu tenho que admitir que estou desapontado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste tenham sido muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou esse grande levantamento. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e em um mercado de soma negativa, mesmo quebrar mesmo já é bom), embora seja um pequeno. O meu maior desapontamento vem do fator de lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja rentável), não o CAGR, porque se eu tivesse usado velas horárias que sozinhas aumentariam significativamente o CAGR (e também o rebaixamento), porque haveria Muito mais trades e tempo para agravar os lucros. Como melhorar ainda mais o sistema Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar a perda de parada na ATR 10, com certeza, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque havia algumas grandes perdas que poderiam ter sido Parcialmente evitado. Se fizermos isso, também devemos reduzir o risco por comércio para 2. Eu também pensei em adicionar uma média móvel de muito longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas ordens abertas na direção desse MA. Outro filtro poderia ser os recuos de Fibonacci, o que nos manteria fora de um comércio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura. Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator de lucro, provavelmente retornarei a essa estratégia em algum momento no futuro, com testes adicionais. Palavras finais e por que o teste de retorno é tão importante Depois de verificar os resultados, e percebendo que eles não eram tão bons quanto eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado eu poderia ter descrito o (Sem os resultados de backtesting), dizendo o quão bem eu acreditava que funcionaria e a maioria das pessoas classificaria e me parabenizava por uma estratégia tão boa, por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, admitindo que não é tão incrível Sistema depois de tudo (mesmo que ainda supera mais de 95 do mercado). Mas ao fazê-lo, dê um serviço muito melhor à comunidade, então a opção certa é óbvia. A lição aqui é simples, quando você acha que você tem uma ótima idéia, teste-a extensivamente antes de negociá-la em uma conta ao vivo. E se você vê um sistema desenvolvido por outro comerciante, peça-lhe que forneça um backtest, porque sem um, você realmente não sabe se o que parece ser uma ótima estratégia é realmente bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Não há nenhuma estratégia de backtest. Traduzir para o médico russo Sim, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas quando feito corretamente, o backtesting fornece uma boa idéia se uma determinada sistematização é lucrativa ou não. Porque sem backtesting, o que mais existe para nos dar uma certa confiança de que uma ideia funciona. ) Muitas vezes aconteceu comigo que eu tinha o que parecia ser ótimas idéias, apenas para que eles falhassem completamente ao fazer um longo backtest. ) As médias móveis podem ser perigosas, mas, como a maioria das coisas na negociação, elas também podem ser muito úteis, tudo depende de como elas são usadas. Por exemplo, algumas pessoas adoram Elliot Waves, mas para mim isso nunca funcionaria, mas Talvez um dia eu explique em detalhes por que eu não gosto de Elliot Waves. ) Movendo-se ao longo das médias móveis: P Bom artigo, bem explicado. Eu gostei da parte dos backtests. Devemos considerar que o mercado muda ao longo do tempo e algumas estratégias têm bons resultados em uma situação de mercado, mas falham em outras. O mercado mudou nos últimos anos, e as estratégias antigas que têm grande sucesso não funcionam agora. Mas podemos aprender com eles e adaptá-los aos novos tempos :) Mantenha o bom trabalho, yap parece muito profissional neste artigo. Eu vejo raramente esse tipo de trabalho aqui e espero por você um lugar melhor este monthforex testador gmma Get forex testador gmma Online Forex Trading criminoso Forex Trading Us forex testador gmma forex testador gmma Obter testar forex gmma Online Forex Trading Forex Trading Us forex tester gmma Forex tester gmma Obter forex testador gmma Online Forex Trading criminal Forex Trading Us forex tester gmma forex tester gmma Obter forex testador gmma Online Forex Trading criminal Forex Trading Us forex tester gmma forex tester gmma Obter testar forex gmma Online Forex Trading forex tester gmma Obter forex Tester gmma Online Forex Trading criminal Forex Trading Us tesis forex gmma forex tester gmma Obter forex testador gmma Online Forex Trading criminoso Forex Trading Us Forex tester gmma forex tester gmma Obter testar forex gmma Online Forex Trading criminal Forex Trading Us forex tester gmma Artical forex tester gmma Uma estratégia de negociação vencedora. Bem, isso é o que vem primeiro. É preciso ter uma estratégia vencedora antes de fazer qualquer tentativa de trocas no mercado Forex. Ou seja, se eles querem ser bem sucedidos, é claro. A definição de uma estratégia vencedora é muito simples, ela precisa trazer mais lucro do que a perda. Quando você divide o lucro líquido pela perda líquida, obtém o chamado fator de lucro e, se for mais de 1,00, significa que a estratégia traz mais lucro do que a perda. Quanto maior o fator de lucro, melhor, uma vez que as perdas são mais raras e o comerciante pode começar a usar outras ferramentas úteis como uma adição à estratégia, que em qualquer outra situação pode ser extremamente perigosa para o equilíbrio. Temos uma estratégia de negociação popular utilizada no Robot da Noite Owl Forex EA de B. O.R. N, mas de uma forma que assegura uma rentabilidade constante. As estatísticas mostram que existem três condições de mercado diferentes: Tendência. Nós temos altos e baixos mais baixos à medida que o tempo avança, então, em geral, a lógica sugere que precisamos comprar quando a tendência está subindo e precisamos vender quando a tendência está diminuindo. O mercado está em um padrão de tendência aproximadamente 30 do tempo. Contra tendência (quando o mercado i.